- 单选题假设股票市场未来有三种状态：熊市、正常、牛市；对应的概率是0.2，0.5，0.3，对应三种状态，股票X的收益率分别是-20%，18%，50%；股票Y的收益率分别是-15%，20%， 10%。则股票X和股票Y的标准差分别是( )。
- A 、15%和26%
- B 、20%和4%
- C 、24%和13%
- D 、28%和8%
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参考答案【正确答案：C】
[解析] 股票X的标准差=[0.2×(-20%-20%)^2+0.5×(18%-20%)^2+0.3× (50%-20%)^2]^0.5=24% ? ? ? 股票Y的标准差=[0.2×(-15%-10%)^2+0.5×(20%-10%)^2+0.3×(10%- 10%)^2]^0.5=13%
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- A 、18%和5%
- B 、18%和12%
- C 、20%和11%
- D 、14.5%和16%
- 2 【单选题】假设股票市场未来有三种状态：熊市、正常、牛市；对应的概率是0.2、0.5、0.3；对应三种状态，股票X的收益率分别是-20%、18%、50%；股票Y的收益率分别是-15%、20%、10%。则股票X和股票Y的标准差分别是( )。
- A 、15%；26%
- B 、20%；4%
- C 、24%；13%
- D 、28%；8%
- 3 【单选题】假设股票市场未来有三种状态：熊市、正常、牛市；对应的概率分别是0.2、0.5、0.3；对应这三种状态，股票X的收益率分别是-20%、18%、50%；股票Y的收益率分别是-15%、20%、10%。则股票X和股票Y的期望收益率分别是( )。
- A 、18%；5%
- B 、18%；12%
- C 、20%；11%
- D 、20%；10%
- 4 【单选题】假设市场的无风险利率是1%，股票市场未来有三种状态：牛市、正常、熊市，对应的发生概率为0.2、0.6、0.2，作为市场组合的股票指数现在是在5100点，当未来股票市场处于牛市时将会达到6000点，正常时将会达到5600点，熊市时将会达到4300点；股票x在牛市时的预期收益率为20%，在正常时预期收益率为14%，在熊市时预期收益率为-12%。根据这些信息，市场组合的预期收益率是( )。
- A 、3.92%
- B 、6.27%
- C 、4.52%
- D 、8.4%
- 5 【单选题】假设未来经济有四种可能状态：繁荣、正常、衰退、萧条，对应地发生的概率是0.2， 0.4，0.3，0.1，某理财产品在四种状态下的收益率分别是9%，12%，10%，5%，则该理财产品收益率的标准差是( )。
- A 、2.11%
- B 、2.65%
- C 、3.10%
- D 、2.12%
- 6 【多选题】假设未来经济有四种状态：繁荣、正常、衰退、萧条；对应地，四种经济状况发生的概率分别是20%，30%，40%，10%；现有两个股票市场基金，记为X和Y，对应四种状况，基金X的收益率分别是50%，30%，10%，-12%；而基金Y的对应收益率分别为45%，25%，13%，-6%。下列说法正确的是( )。
- A 、两个基金有相同的期望收益率
- B 、投资者等额分配资金于基金X和Y，不能提高资金的期望收益率
- C 、基金X的风险要大于基金Y的风险
- D 、基金X的风险要小于基金Y的风险
- E 、基金X的收益率和基金Y的收益率的协方差是正的
- 7 【单选题】假设未来经济有四种可能状态：繁荣、正常、衰退、萧条，对应地发生的概率是0.3，0.35，0.1，0.25，某理财产品在四种状态下的收益率分别是50%，30%，10%，-20%，则该理财产品的期望收益率是（）。
- A 、20.5%
- B 、21.5%
- C 、25.5%
- D 、26.5%
- 8 【单选题】假设市场的无风险利率是1％，股票市场未来有三种状态：牛市、正常、熊市，对应的发生概率为0.2、0.6、0.2，作为市场组合的股票指数现在是5100点，当未来股票市场处于牛市时将会达到6000点，正常时将会达到5600点，熊市时将会达到4300点；股票X在牛市时的预期收益率为17.65％，在正常时预期收益率9.8％，在熊市时预期收益率为-15.69％。根据这些信息，市场组合的预期收益率是( )。
- A 、3.92%
- B 、6.27%
- C 、4.52%
- D 、8.40%
- 9 【单选题】假设未来经济有四种可能状态：繁荣、正常、衰退、萧条，对应发生的概率是0.2，0.4，0.3，0.1，某理财产品在四种状态下的收益率分别是9％，12％，10％，5％，则该理财产品的期望收益率是( )。
- A 、8.50%
- B 、9.10%
- C 、9.80%
- D 、10.10%
- 10 【单选题】假设市场的无风险利率是1％，股票市场未来有三种状态：牛市、正常、熊市，对应的发生概率为0.2、0.6、0.2，作为市场组合的股票指数现在是5100点，当未来股票市场处于牛市时将会达到6000点，正常时将会达到5600点，熊市时将会达到4300点；股票X在牛市时的预期收益率为17.65％，在正常时预期收益率9.8％，在熊市时预期收益率为-15.69％。根据这些信息，市场组合的预期收益率是( )。
- A 、3.92%
- B 、6.27%
- C 、4.52%
- D 、8.40%
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