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- A 、VaR是对未来风险的事前预测
- B 、VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应
- C 、VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势
- D 、VaR将成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段
- E 、VaR值的局限性仅包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况
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参考答案【正确答案：A,B,C】
选项D说法错误：VaR值是对未来损失风险的事前预测，考虑不同的风险因素、不同投资组合(产品)之间风险分散化效应，具有传统计量方法不具备的特性和优势，已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段。
选项E说法错误：VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。
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