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  • 多选题以下关于风险价值(VaR)的说法正确的是( )。
  • A 、VaR是对未来风险的事前预测
  • B 、VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合(产品)之间风险分散化效应
  • C 、VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势
  • D 、VaR将成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段
  • E 、VaR值的局限性就包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况

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参考答案

【正确答案:A,B,C】

VaR值是对未来损失风险的事前预测,考虑不同的风险因素、不同投资组合(产品)之间风险分散化效应,具有传统计量方法不具备的特性和优势,已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段。VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。

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