- 客观案例题
题干：5月初，某投资经理判断未来股票市场将进入震荡整理行情，但对前期表现较弱势的消费类股票看好。5月20日，该投资经理建仓买入消费类和零售类股票2亿元，β值为0.98，同时在沪深300股指期货6月份合约上建立空头头寸，卖出价位为4632.8点。
题目：该投资经理应该建仓（）手股指期货才能实现完全对冲系统性风险。 - A 、178
- B 、153
- C 、141
- D 、120
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参考答案【正确答案：C】
股指期货合约数量=β×现货总价值/（期货指数点×每点乘数），则投资经理应买入股指期货合约的数量为：200000000×0.98/ (4632.8×300) ≈141手。
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