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客观案例题
题干：某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点。
题目：该基金经理应该卖出股指期货（）手。
A 、720
B 、752
C 、802
D 、852

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参考答案

【正确答案：B】

沪深300指数期货合约的合约乘数是每点300，该基金经理应该卖出股指期货合约数为：
β×现货总价值/（期货指数点×每点乘数）=0.92×800 000 000 /（3263.8×300）=752手

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