- 客观案例题
题干:某股票组合市值8亿元,β值为0.92。为对冲股票组合的系统风险,基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为3263.8点。
题目:该基金经理应该卖出股指期货()手。 - A 、720
- B 、752
- C 、802
- D 、852
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参考答案
【正确答案:B】
沪深300指数期货合约的合约乘数是每点300.该基金经理应该卖出股指期货合约数为:
β×现货总价值/(期货指数点×每点乘数)=0.92×800 000 000 /(3263.8×300)=752手
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