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参考答案
【正确答案:D】
基点价值(DV01)是利率变动1个基点(0.01%),债券价格变动的绝对额。五年期TF1612基点价值=(101.5÷100×20手×100万元)×5.5×0.01%=11165元;十年期TF1612基点价值=(100.1÷100×10手×100万元)×8.0×0.01%=8008元;投资组合的DV01为:11165+8008=19173元。
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