- 客观案例题
题干:某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项目机会,需要招投标。该项目若中标,则需前期投入200万欧元。考虑距离最终获知竞标结果只有两个月的时间,目前欧元人民币的汇率波动较大且有可能欧元对人民币升值,当前欧元/人民币即期汇率约为8.38,人民币/欧元的即期汇率约为0.1193。公司决定利用执行价格为0.1190的人民币/欧元看跌期权规避相关风险,该期权权利金为0.0009,人民币/欧元的期权合约大小为人民币100万元。
题目:若公司项目中标,在到期日欧元/人民币汇率低于8.40,则下列说法正确的是()。 - A 、公司在期权到期日行权,能以欧元/人民币汇率8.40兑换200万欧元
- B 、公司之前支付的权利金无法收回,但是能够以更低的成本购入欧元
- C 、此时人民币/欧元汇率低于0.1190
- D 、公司选择平仓,共亏损权利金1.53万欧元
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参考答案
【正确答案:B】
公司项目中标,须支付200万欧元,到期日欧元/人民币汇率低于8.40,(人民币/欧元汇率=1/8.4=0.1190),说明人民币/欧元汇率高于0.1190,即市场价格高于执行价,此时公司不会行权,之前支付的权利金无法回收,但能够以较低的价格购入欧元。
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