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  • 单选题在正向市场上,某套利者在5月与9月大豆期货合约间进行牛市套利,建仓价差为50元/吨,平仓价差为-20元/吨,则该套利者()元/吨。(不计交易费用)
  • A 、亏损70
  • B 、盈利30
  • C 、盈利70
  • D 、亏损30

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参考答案

【正确答案:C】

由于市场是正向市场,代表近月合约价格<远月期货合约。而牛市套利是买入较近月份合约的同时卖出较远月份合约,因此在这种情况下,牛市套利可看成是,卖出套利,则价差缩小会盈利。
价差由50元/吨,变为-20元/吨,价差缩小了70元/吨,因此套利者盈利70元/吨。

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