- 单选题在正向市场上，某套利者在5月与9月大豆期货合约间进行牛市套利，建仓价差为50元/吨，平仓价差为-20元/吨，则该套利者（）元/吨。（不计交易费用）
- A 、亏损70
- B 、盈利30
- C 、盈利70
- D 、亏损30
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：C】
由于市场是正向市场，代表近月合约价格<远月期货合约。而牛市套利是买入较近月份合约的同时卖出较远月份合约，因此在这种情况下，牛市套利可看成是，卖出套利，则价差缩小会盈利。
价差由50元/吨，变为-20元/吨，价差缩小了70元/吨，因此套利者盈利70元/吨。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】在正向市场上，某套利者在5月与9月大豆期货合约间进行牛市套利，建仓价差为50元/吨，平仓价差为-20元/吨，则该套利者（）元/吨。（不计交易费用）
- A 、亏损70
- B 、盈利30
- C 、盈利70
- D 、亏损30
- 2 【单选题】在正向市场上，某套利者在5月与9月大豆期货合约间进行牛市套利，建仓价差为50元/吨，平仓价差为-20元/吨，则该套利者（）元/吨。（不计交易费用）
- A 、亏损70
- B 、盈利30
- C 、盈利70
- D 、亏损30
- 3 【单选题】在正向市场上，某套利者在5月与9月大豆期货合约间进行牛市套利，建仓价差为50元/吨，平仓价差为-20元/吨，则该套利者（）元/吨。（不计交易费用）
- A 、亏损70
- B 、盈利30
- C 、盈利70
- D 、亏损30
- 4 【单选题】在正向市场上，某套利者在5月与9月大豆期货合约间进行牛市套利，建仓价差为50元/吨，平仓价差为-20元/吨，则该套利者（）元/吨。（不计交易费用）
- A 、亏损70
- B 、盈利30
- C 、盈利70
- D 、亏损30
- 5 【单选题】在正向市场上，某套利者在5月与9月大豆期货合约间进行牛市套利，建仓价差为50元/吨，平仓价差为-20元/吨，则该套利者（）元/吨。（不计交易费用）
- A 、亏损70
- B 、盈利30
- C 、盈利70
- D 、亏损30
- 6 【单选题】在正向市场上，某套利者在5月与9月大豆期货合约间进行牛市套利，建仓价差为50元/吨，平仓价差为-20元/吨，则该套利者（）元/吨。（不计交易费用）
- A 、亏损70
- B 、盈利30
- C 、盈利70
- D 、亏损30
- 7 【单选题】在正向市场上，某套利者在5月与9月大豆期货合约间进行牛市套利，建仓价差为50元/吨，平仓价差为-20元/吨，则该套利者（）元/吨。（不计交易费用）
- A 、亏损70
- B 、盈利30
- C 、盈利70
- D 、亏损30
- 8 【单选题】在正向市场上，某套利者在5月与9月大豆期货合约间进行牛市套利，建仓价差为50元/吨，平仓价差为-20元/吨，则该套利者（）元/吨。（不计交易费用）
- A 、亏损70
- B 、盈利30
- C 、盈利70
- D 、亏损30
- 9 【单选题】在正向市场上，某套利者在5月与9月大豆期货合约间进行牛市套利，建仓价差为50元/吨，平仓价差为-20元/吨，则该套利者（）元/吨。（不计交易费用）
- A 、亏损70
- B 、盈利30
- C 、盈利70
- D 、亏损30
- 10 【单选题】在正向市场上，某套利者在5月与9月大豆期货合约间进行牛市套利，建仓价差为50元/吨，平仓价差为-20元/吨，则该套利者（）元/吨。（不计交易费用）
- A 、亏损70
- B 、盈利30
- C 、盈利70
- D 、亏损30
热门试题换一换
- 自有效市场假说结论提出以后，学术界对其有效性进行了大量的实证检验。从检验结果来看，迄今为止的基本结论是支持（ ）假设。
- 以下选项属于跨期套利的有（）。
- 某保险公司拥有一个指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，为简单起见，其投资组合权重分布与现货指数相同。若直接通过买卖股票现货构建指数型基金，获得资本利得和红利。当时沪深300指数是2800点，6个月后指数为3500点，一年收益2.6%计算。其中，未来6个月的股票红利为1195万元。求此时的总增值（）。
- 公司制期货交易所设监事会，成员不得少于（）人。
- 《期货交易管理条例》是自（ ?）起施行。
- 保障基金管理机构使用保障基金后，依法取得（）。
- 会员制期货交易所的专门委员会由( )设立。
- 看涨期权多头和空头损益平衡点（）。
- 某资产组合的下一交易日的在险价值（VaR）为250万美元，以此估计该组合资产的4个交易日的VaR，为（）万元。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
q9g77