- 客观案例题 4月15日,某机构预计6月10日会有300万元资金到账。该机构看中A、B、C三只股票,当天价格分别为20元、25元、50元,如果当时就有资金,每个股票投入100万元就可以分别买进5万股、4万股和2万股。由于当时股市处于行情看涨期,该机构担心2个月后资金到账时股价已上涨,就买不到这么多数量股票了。于是,该机构打算采取买进中证500股指期货合约的方法套期保值,以锁定购股成本。若6月到期的中证500期指为2500点,每点乘数为200元,三只股票的β系数分别为1.5、1.3和1.1。则应该买进()手期指合约。
- A 、7
- B 、8
- C 、9
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参考答案
【正确答案:B】
机构将获的300万资金,A、B、C三只股票各投资100万,则A、B、C股票各自占比为100/300=1/3
三只股票组合的β系数=1.5×1/3+1.3×1/3+1.1×1/3=1.3;
应该买进期指合约数=1.3×300万/(2500×200)≈8手。
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