- 客观案例题4月15日，某机构预计6月10日会有300万元资金到账。该机构看中A、B、C三只股票，当天价格分别为20元、25元、50元，如果当时就有资金，每个股票投入100万元就可以分别买进5万股、4万股和2万股。由于当时股市处于行情看涨期，该机构担心2个月后资金到账时股价已上涨，就买不到这么多数量股票了。于是，该机构打算采取买进中证500股指期货合约的方法套期保值，以锁定购股成本。6月到期的期指为2500点，合约乘数为200元。ABC股票的β系数分别为1.5、1.3和1.1。到了6月10日，期指上涨为2750点，此时三只股票分别上涨至23元、28.25元、54元。则机构买入原计划要买的三种股票的同时，将期指合约卖出平仓，最终（）。
- A 、还需要额外增加一点资金
- B 、盈亏刚还持平
- C 、机构还有部分余裕
- D 、无法确定
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参考答案【正确答案：C】
ABC三只股票各投资100万，则各自的资金占比为1/3，股票组合的β系数=1.5×1/3+1.3×1/3+1.1×1/3=1.3 ，则应买进期货合约数=1.3×300万/（2500×200）=8张；
现货市场：买入股票共需资金：23×5+28.25×4+54×2=336万元，到期收到300万资金，资金缺口为336-300=36万；
期货市场：盈利为(2750-2500)×200×8=40万元；
综合两市场，机构还有40-36=4万的余裕。
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