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客观案例题
题干：G公司是天然气生产企业，新冠疫情开始以后，投资者小李认为北半球的暖冬，加上天然气供过于求，又受到疫情影响，工业用气需求会下滑，因此不看好2020年天然气价格，认为G公司股票价格剧变的可能性很大。该股票的现行市场价格为每股90美元小李同时购买了到期期限为6个月，执行价格为95美元的一个看涨期权和一个看跌期权来进行套利。看涨期权成本为8美元，看跌期权成本为10美元。根据以上资料，回答下列问题：
题目：如果到期时股票价格为120美元，小李的盈利为（）美元。
A 、7
B 、22
C 、-7
D 、-22

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参考答案

【正确答案：A】

本题考查期权的计算。若股票价格为 120 美元，则看跌期权不行权，亏损 10 美元，看涨期权行权，盈利 120-95-8=17（美元），所以共盈利 17-10=7（美元）。

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