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  • 单选题 假设2013年9月S&P500指数期货价格为280个单位，对应美式看涨期权（执行价格为260个单位）的费用为16个单位和美式看跌期权（执行价格为260个单位）的费用为3个单位，下列可以获得无风险利润的投资策略是（）。
  • A 、买进看跌期权并马上行权，同时买入股指期货
  • B 、买进看涨期权并马上行权，同时卖出股指期货
  • C 、不存在无风险套利
  • D 、买进看跌期权，卖出看涨期权，买入股指期货

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参考答案

【正确答案：B】

选项B正确：通过买进看涨期权并马上行权，获得利润280-260=20美元，减去期权费得20-16=4，即为无风险利润。

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