- 单选题在利用过去的股票市场收益率和一个公司的股票收益率进行回归分析计算贝塔值时,下列表述正确的是( )。
- A 、如果公司风险特征发生重大变化,应当使用变化后的年份作为预测期长度
- B 、如果公司风险特征无重大变化时,可以采用较短的预测期长度
- C 、预测期长度越长越能正确估计股票的平均风险
- D 、股票收益尽可能建立在每天的基础上
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【正确答案:A】
如果公司风险特征无重大变化时,可以采用5年或更长的预测期长度,较长的期限可以提供较多的数据,但在这段时间里公司本身的风险特征如果发生很大变化,期间长并不好,所以选项B、C的说法不正确;使用每日内的收益率会由于有些日子没有成交或者停牌,该期间的收益率为0,由此引起的偏差会降低股票收益率与市场收益率之间的相关性,也会降低该股票的β值。使用每周或每月的收益率就能显著地降低这种偏差,因此被广泛采用,所以选项D不正确。
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- 1 【单选题】某股票收益率的标准差为28.36%,其与市场组合收益率的相关系数为0.89,市场组合收益率的标准差为21.39%,则该股票的β系数为( )。
- A 、1.5
- B 、0.67
- C 、0.85
- D 、1.18
- 2 【单选题】目前无风险资产收益率为7%,整个股票市场的平均收益率为15%,ABC公司股票预期收益率与整个股票市场平均收益率之间的协方差为250,整个股票市场平均收益率的标准差为15,则ABC公司股票的必要报酬率为( )。
- A 、15%
- B 、13%
- C 、15.88%
- D 、16.43%
- 3 【单选题】目前无风险资产收益率为7%,整个股票市场的平均收益率为15%,ABC公司股票预期收益率与整个股票市场平均收益率之间的协方差为250,整个股票市场平均收益率的标准差为15,则ABC公司股票的期望报酬率为( )。
- A 、15%
- B 、13%
- C 、15.88%
- D 、16.43%
- 4 【单选题】某股票收益率的标准差为0.8,其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.6,市场组合收益率的标准差为0.4。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的p系数分别为()。
- A 、0.192和1.2
- B 、0.192和2.1
- C 、0.32和1.2
- D 、0.32和2.1
- 5 【单选题】目前无风险资产收益率为7%,整个股票市场的平均收益率为15%,ABC公司股票预期收益率与整个股票市场平均收益率之间的协方差为250,整个股票市场平均收益率的标准差为15,则ABC公司股票的必要报酬率为( )。
- A 、15%
- B 、13%
- C 、15.88%
- D 、16.43%
- 6 【单选题】在利用过去的股票市场收益率和一个公司的股票收益率进行回归分析计算贝塔值时,下列表述正确的是()。
- A 、如果公司风险特征发生重大变化,应当使用变化后的年份作为预测期长度
- B 、如果公司风险特征无重大变化时,可以采用较短的预测期长度
- C 、预测期长度越长越能正确估计股票的平均风险
- D 、股票收益尽可能建立在每天的基础上
- 7 【单选题】目前无风险资产收益率为7%,整个股票市场的平均收益率为15%,ABC公司股票预期收益率与整个股票市场平均收益率之间的协方差为250,整个股票市场平均收益率的标准差为15,则ABC公司股票的期望报酬率为()。
- A 、15%
- B 、13%
- C 、15.88%
- D 、16.43%
- 8 【单选题】已知某股票与市场组合收益率之间的相关系数为0.3,其标准差为30%,市场组合的标准差为20%,市场组合的风险收益率为10%,无风险利率为5%,则投资该股票的必要收益率为( )。
- A 、 9.5%
- B 、 8%
- C 、 13%
- D 、 7.25%
- 9 【单选题】某股票收益率的标准差为0.8,其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.6,市场组合收益率的标准差为0.4。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为( )。
- A 、 0.192和1.2
- B 、 0.192和2.1
- C 、 0.32和1.2
- D 、 0.32和2.1
- 10 【单选题】在利用过去的股票市场报酬率和一个公司的股票收益率进行回归分析计算贝塔值时,下列表述正确的是()。
- A 、如果公司风险特征发生重大变化,应当使用变化后的年份作为预测期长度
- B 、如果公司风险特征无重大变化时,可以采用较短的预测期长度
- C 、预测期长度越长越能正确估计股票的平均风险
- D 、股票收益尽可能建立在每天的基础上
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