- 单选题在风险度量中,关于VAR,内容不正确的是( )。
- A 、VAR是指在一定的持有期t内和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
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- C 、p为金融资产在持有期t内的损失
- D 、该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
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参考答案
【正确答案:B】
[解析] 两个参数:持有期和置信水平,由定义可判断VAR的两个参数。
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