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  • 多选题关于风险测量的VaR指标,下列说法正确的是( )。
  • A 、VaR的含义指在市场正常波动下.某一金融资产或证券组合的最大可能损失
  • B 、VaR指标包括VaB和VaW
  • C 、VaB代表一定概率下产品所能达到的最低期望收益率
  • D 、VaW代表一定概率下产品所能达到的最高期望收益率
  • E 、更确切的说,VaR指在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失

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参考答案

【正确答案:A,B,E】

[解析] VaR指标包括VaB和VaW,分别代表一定概率下产品所能达到的最高和最低期望收益率。选项CD说法反了。

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