- 多选题关于风险测量的VaR指标，下列说法正确的是( )。
- A 、VaR的含义指在市场正常波动下．某一金融资产或证券组合的最大可能损失
- B 、VaR指标包括VaB和VaW
- C 、VaB代表一定概率下产品所能达到的最低期望收益率
- D 、VaW代表一定概率下产品所能达到的最高期望收益率
- E 、更确切的说，VaR指在一定概率水平(置信度)下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失
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参考答案【正确答案：A,B,E】
[解析] VaR指标包括VaB和VaW，分别代表一定概率下产品所能达到的最高和最低期望收益率。选项CD说法反了。
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