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  • 多选题 假设当前6月和9月的美元兑人民币外汇期货的价格分别为6.4500和6.4400,交易者买入10手6月期货合约,并同时卖出10手9月期货合约进行套利。1个月后,二者价格分别变为6.5200和6.5200,若投资者同时将上述合约进行平仓,则()。(合约规模为100万,不计交易成本)
  • A 、交易者亏损10万美元
  • B 、交易者亏损10万人民币
  • C 、交易策略为熊市套利
  • D 、交易策略为牛市套利

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参考答案

【正确答案:B,D】

6月期货合约盈亏:(6.5200-6.4500)×10手×100万/手=70万元;9月期货合约盈亏:(6.4400-6.5200)×10手×100万/手= -80万元;

则投资者最终盈亏为70-80=-10万,即亏损10万人民币。

买入近月合约,卖出远月合约。属于牛市套利。

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