- 多选题下列关于在险价值VaR说法正确的是（）。
- A 、在险价值是指在一定概率水平α％（置信水平）下，某金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损失
- B 、在险价值的计算公式是 Prob(△п≤ -VaR)=1-α%
- C 、VaR实际上是某个概率分布的点位数
- D 、计算VaR的目的在于明确在未来N天内投资者有α％的把握认为其资产组合的价值损失不会超过多少
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参考答案【正确答案：A,B,D】
VaR实际上是某个概率分布的分位数，选项C不正确。
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- C 、较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度，希望能够得到把握较大的预测结果，也希望所用的计算模型在对极端事件进行预测时失败的可能性更小
- D 、在置信水平α%的选择上，该水平在一定程度上反映了金融机构对于风险承担的态度或偏好
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- A 、一般而言，流动性强的资产往往需要每月计算VaR，而期限较长的头寸则可以每日计算VaR
- B 、投资组合调整、市场数据收集和风险对冲等的频率也是影响时间长度选择的重要因素
- C 、较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度，希望能够得到把握较大的预测结果，也希望所用的计算模型在对极端事件进行预测时失败的可能性更小
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- A 、一般而言，流动性强的资产往往需要每月计算VaR，而期限较长的头寸则可以每日计算VaR
- B 、投资组合调整、市场数据收集和风险对冲等的频率也是影响时间长度选择的重要因素
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- D 、在置信水平α%的选择上，该水平在一定程度上反映了金融机构对于风险承担的态度或偏好
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- A 、在险价值是指在一定概率水平α％（置信水平）下，某金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损失
- B 、在险价值的计算公式是 Prob(△п≤ -VaR)=1-α%
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