- 单选题列关于在险价值VaR说法错误的是（）
- A 、VaR实际上是某个概率分布的点位数
- B 、在险价值是指在一定概率水平α％（置信水平）下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损失
- C 、计算VaR，目的在于明确在未来N天内投资者有α％的把握认为其资产组合的价值损失不会超过多少
- D 、用数学公式来表示，VaR就是如下方程的解： Prob(△п≤-VaR)=1-α%
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参考答案【正确答案：A】
VaR实际上是某个概率分布的分位数
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