- 单选题某个结构化产品挂钩于股票价格指数，其收益计算公式如下所示：赎回价值=面值+面值×[1 - 指数收益率]，为了保证投资者的最大亏损仅限于全部本金，需要加入的期权结构是（）。
- A 、执行价为指数初值的看涨期权多头
- B 、执行价为指数初值2倍的看涨期权多头
- C 、执行价为指数初值2倍的看跌期权多头
- D 、执行价为指数初值3倍的看涨期权多头
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参考答案【正确答案：B】
赎回价值=面值+面值-面值×指数收益率=2×面值-面值×指数收益率，该产品获利方向与股指相反，保证股指上涨到赎回价值为0的点位时止损，指数收益率=2，即指数上涨200%应及时止损，买入期权，指数继续向上时亏损锁定。因此需要加入的期权结构是执行价为指数初值2倍的看涨期权多头。
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- A 、权益类产品
- B 、大宗商品类产品
- C 、信用类产品
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- A 、提高
- B 、下降
- C 、不受影响
- D 、没有变动规律
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热门试题换一换
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- 根据《期货交易所管理办法》规定，会员制期货交易所的注册资本划分为（ ），由会员出资认缴。
- 期货公司申请金融期货交易结算业务资格，申请日前（ ）个月的风险监管指标持续符合规定的标准。
- 证券公司申请介绍业务资格，流动资产余额不低于流动负债余额（不包括客户交易结算资金和客户委托管理资金）的150%。 （ ）
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