- 客观案例题
题干:某款结构化产品由零息债券和向下敲入看跌期权的空头构成,且该期权的标的物是X、Y、Z三种股票。主要条款如下表所示。[up/201702/a27b1281fa99419d98c29c80b68de7f3.png]假如产品以面值发行时,X、Y、Z三种股票的市场价格分别是80.50元/股、45.20元/股和28.60元/股。如果期末时,X、Y、Z三种股票的市场价格分别是68.96元/股、42.48元/股和15.36元/股。
题目:股票波动率上升,该结构化产品的价值将()。 - A 、提高
- B 、下降
- C 、不受影响
- D 、没有变动规律
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参考答案
【正确答案:B】
当股票波动率增大时,产品更有可能触及敲入价格水平,会降低产品的价值。反之,波动率减小时,产品触及敲入价格水平的可能性降低,产品的价值会提高。
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