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  • 多选题 以下构成蝶式套利的是()。
  • A 、买入1手3月份大豆合约,同时卖出2手5月份大豆合约,并买入1手7月份大豆合约
  • B 、卖出1手3月份大豆合约,同时买入2手5月份大豆合约,并卖出1手7月份大豆合约
  • C 、买入1手3月份大豆合约,同时买入1手5月份大豆合约,并卖出2手7月份大豆合约
  • D 、卖出1手3月份大豆合约,同时卖出1手5月份大豆合约,并买入2手7月份大豆合约

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参考答案

【正确答案:A,B】

考察蝶式套利的知识。蝶式套利的具体操作方法是:买入(或卖出)近期月份合约,同时卖出(或买入)居中月份合约,并买入(或卖出)远期月份合约。其中,居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和。

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