- 单选题在测度期权价格风险的常用指标中,Rho值用来衡量()。
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- B 、利率变动的风险
- C 、标的资产价格变动的风险
- D 、波动率变动的风险
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参考答案
【正确答案:B】
我们常用希腊值来测度期权价格风险。Delta是用来衡量标的资产价格发生1单位变化时,期权价值的变化量;Gamma是衡量标的资产价格发生1单位变化时,期权Delta的变化量;Theta是期权价格的变动相对于时间变化的比率;Vega是衡量波动率变化1单位时,期权理论价值的变化量;Rho是衡量利率变化1单位时,期权理论价值的变化量。因此选项B正确。
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