- 单选题期权风险度量指标中衡量的是期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的是( )指标。
- A 、Delta
- B 、Gamma
- C 、Theta
- D 、Vega
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参考答案
【正确答案:A】
Delta也可表示为△或δ,又可称为对冲比,衡量的是期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系,准确地说,它是期权价格与期权标的物价格关系曲线的斜率。公式表示为:
Delta=期权价格的变化/期权标的物价格的变化。
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