- 判断题使用历史模拟法计算VaR,隐含的假设条件是标的资产收益率的历史分布相同。()
- A 、正确
- B 、错误
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参考答案
【正确答案:B】
历史模拟法,即风险因子的历史数据作为未来可能场景。使用历史模拟法计算VaR,无需进行分布假设。
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