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首页 期货从业资格考试 题库 正文
  • 单选题 用历史模拟法计算VaR值时，存在的缺陷不包括（）。
  • A 、风险包含着时间变化，单纯依靠历史数据进行风险度量将低估突发性的收益率波动
  • B 、在计量较为庞大且复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
  • C 、无法度量非线性金融工具的风险
  • D 、以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

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参考答案

【正确答案：C】

历史模拟法克服了方差—协方差的部分缺点，能计算非线性金融工具的风险。

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