- 综合题(主观)
题干:某投资者2020年年初准备投资购买股票,现有甲、乙、丙三家公司可供选择,甲、乙、丙三家公司的有关资料如下:(1)2020年年初甲公司发放的每股股利为4元,股票每股市价为18元;预期甲公司未来2年内股利固定增长率为15%,在此以后转为零增长;(2)2020年年初乙公司发放的每股股利为1元,股票每股市价为6.8元;预期乙公司股利将持续增长,年固定增长率为6%;(3)2020年年初丙公司发放的每股股利为2元,股票每股市价为8.2元;预期丙公司未来2年内股利固定增长率为18%,在此以后转为固定增长,年固定增长率为4%;假定目前无风险收益率为8%,市场上所有股票的平均收益率为16%,甲、乙、丙三家公司股票的β系数分别为2、1.5和2.5。要求:
题目:假设按照40%、30%和30%的比例投资购买甲、乙、丙三家公司股票构成投资组合,计算该投资组合的组合β系数和组合的必要收益率。
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参考答案
组合β系数=2×40%+1.5×30%+2.5×30%=2
组合的必要收益率=8%+2×(16%-8%)=24%。
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