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- A 、11
- B 、12
- C 、13
- D 、14
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参考答案
【正确答案:C】
选项C正确:(1)计算投资组合的β系数:β= (50x1 x0.8 +20x2x1.5 +10x3 x 1.0)÷(50 x 1 + 20 x 2 + 10 x 3 )= 130 ÷120 ≈1. 083
(2)期货合约份数=120÷10 x 1. 083 ≈13 (份),因此所需的套期保值合约份数为13份。
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