- 选择题假设投资基金投资组合包括三种股票，其股票价格分别为50元、20元与10元，股数分别为1万、2万与3万股，β系数分别为0. 8、1. 5与1，假设上海股指期货单张合约的价值是10万元。则进行套期保值所需的合约份数约为（）份。
- A 、11
- B 、12
- C 、13
- D 、14
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参考答案【正确答案：C】
选项C正确：（1）计算投资组合的β系数：β= (50x1 x0.8 +20x2x1.5 +10x3 x 1.0)÷(50 x 1 + 20 x 2 + 10 x 3 )= 130 ÷120 ≈1. 083
（2）期货合约份数=120÷10 x 1. 083 ≈13 (份），因此所需的套期保值合约份数为13份。
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