参考答案

【正确答案：A】

选项A正确：运用线性回归分析确定对冲有效性时，对冲只有满足以下全部条件才能认为是高度有效的：

（1）回归直线的斜率必须为负数，且数值应在-0.8～-1.25之间；（Ⅰ正确）

（2）相关系数(R2)应大于或等于0.96， R2越大，表明回归模型对观察数据的拟合越好，用回归模型进行预测效果也就越好；（Ⅱ、Ⅳ正确）    

（3）整个回归模型的统计有效性(F-测试)必须是显著的。F值也称置信程度，表示自变量ｘ与因变量y之间线性关系的强度。F值越大，置信程度越高。（Ⅲ正确）