- 单选题假定一个投资组合在过去5年内的月平均收益率为16%，β值为0.8，且无风险资产的平均收益率为6%。则该组合的特雷诺指数为（ ）。
- A 、0.2
- B 、0.125
- C 、0.33
- D 、0.5
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：B】
特雷诺指数（TR）=
=（16%-6%）÷0.8=0.125。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】假定一个投资组合在过去5年内的月平均收益率为16%，β值为0.8，且无风险资产的平均收益率为6%。则该组合的特雷诺指数为（ ）。
- A 、0.2
- B 、0.125
- C 、0.33
- D 、0.5
- 2 【单选题】假定一个投资组合在过去5年内的月平均收益率为16%，β值为0.8，且无风险资产的平均收益率为6%。一个市场组合在过去5年内的月平均收益率为14%，β值为1.0，且无风险资产的平均收益率为6%。该投资组合的詹森指数为（ ）。
- A 、1.25%
- B 、8%
- C 、3.6%
- D 、2.5%
- 3 【单选题】假定一个投资组合在过去5年内的月平均收益率为16%，β值为0.8，且无风险资产的平均收益率为6%。一个市场组合在过去5年内的月平均收益率为14%，β值为1.0，且无风险资产的平均收益率为6%。该投资组合的詹森指数为（ ）。
- A 、1.25%
- B 、8%
- C 、3.6%
- D 、2.5%
- 4 【单选题】假定一个投资组合在过去5年内的月平均收益率为16%，β值为0.8，且无风险资产的平均收益率为6%。则该组合的特雷诺指数为（ ）。
- A 、0.2
- B 、0.125
- C 、0.33
- D 、0.5
- 5 【单选题】假定一个投资组合在过去5年内的月平均收益率为16%，β值为0.8，且无风险资产的平均收益率为6%。一个市场组合在过去5年内的月平均收益率为14%，β值为1.0，且无风险资产的平均收益率为6%。该投资组合的詹森指数为（ ）。
- A 、1.25%
- B 、8%
- C 、3.6%
- D 、2.5%
- 6 【单选题】假定一个投资组合在过去5年内的月平均收益率为16%，β值为0.8，且无风险资产的平均收益率为6%。一个市场组合在过去5年内的月平均收益率为14%，β值为1.0，且无风险资产的平均收益率为6%。该投资组合的詹森指数为（ ）。
- A 、1.25%
- B 、8%
- C 、3.6%
- D 、2.5%
- 7 【单选题】假定一个投资组合在过去5年内的月平均收益率为16%，β值为0.8，且无风险资产的平均收益率为6%。则该组合的特雷诺指数为（ ）。
- A 、0.2
- B 、0.125
- C 、0.33
- D 、0.5
- 8 【单选题】假定一个投资组合在过去5年内的月平均收益率为16%，β值为0.8，且无风险资产的平均收益率为6%。则该组合的特雷诺指数为（ ）。
- A 、0.2
- B 、0.125
- C 、0.33
- D 、0.5
- 9 【单选题】假定一个投资组合在过去5年内的月平均收益率为16%，β值为0.8，且无风险资产的平均收益率为6%。一个市场组合在过去5年内的月平均收益率为14%，β值为1.0，且无风险资产的平均收益率为6%。该投资组合的詹森指数为（ ）。
- A 、1.25%
- B 、8%
- C 、3.6%
- D 、2.5%
- 10 【单选题】假定一个市场组合在过去5年内的月平均收益率为14%，标准差为24%，且无风险资产的平均收益率为6%。则该市场组合的夏普比率为（ ）。
- A 、0714
- B 、0.33
- C 、0.417
- D 、0.75
