- 单选题假定一个投资组合在过去5年内的月平均收益率为16%，β值为0.8，且无风险资产的平均收益率为6%。一个市场组合在过去5年内的月平均收益率为14%，β值为1.0，且无风险资产的平均收益率为6%。该投资组合的詹森指数为（ ）。
- A 、1.25%
- B 、8%
- C 、3.6%
- D 、2.5%
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参考答案【正确答案：C】
詹森指数：
=16%-[6%+0.8(14%-6%)]=3.6%。
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- 3 【单选题】假定一个投资组合在过去5年内的月平均收益率为16%，β值为0.8，且无风险资产的平均收益率为6%。一个市场组合在过去5年内的月平均收益率为14%，β值为1.0，且无风险资产的平均收益率为6%。该投资组合的詹森指数为（ ）。
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- A 、0.2
- B 、0.125
- C 、0.33
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- 10 【单选题】假定一个市场组合在过去5年内的月平均收益率为14%，标准差为24%，且无风险资产的平均收益率为6%。则该市场组合的夏普比率为（ ）。
- A 、0714
- B 、0.33
- C 、0.417
- D 、0.75
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