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  • 计算分析题
    题干：某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。假设资本资产定价模型成立。
    题目：比较甲、乙两种投资组合的β系数，评价它们的投资风险大小。

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参考答案

甲种投资组合的β系数（1.15）大于乙种投资组合的β系数（0.85），说明甲种投资组合的系统风险大于乙种投资组合的系统风险。

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