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  • 客观案例题 9月1日沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，其证券投资基金持有的股票组合为3.24亿元，与沪深300指数的β系数为0.9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为股票组合进行保值，该基金应卖出（）手股指期货合约。
  • A 、200
  • B 、180
  • C 、222
  • D 、202

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参考答案

【正确答案：B】

买卖期货合约数=β×现货总价值/（期货指数点×每点乘数）=（0.9×3.24亿）/（5400×300）=180手。

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