- 客观案例题9月1日沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，其证券投资基金持有的股票组合为3.24亿元，与沪深300指数的β系数为0.9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为股票组合进行保值，该基金应卖出（）手股指期货合约。
- A 、200
- B 、180
- C 、222
- D 、202
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：B】
买卖期货合约数=β×现货总价值/（期货指数点×每点乘数）=（0.9×3.24亿）/（5400×300）=180手。
您可能感兴趣的试题- 1 【客观案例题】9月1日沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，其证券投资基金持有的股票组合为3.24亿元，与沪深300指数的β系数为0.9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为股票组合进行保值，该基金应卖出（）手股指期货合约。
- A 、200
- B 、180
- C 、222
- D 、202
- 2 【客观案例题】9月1日沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，其证券投资基金持有的股票组合为3.24亿元，与沪深300指数的β系数为0.9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为股票组合进行保值，该基金应卖出（ ）手股指期货合约。
- A 、200
- B 、180
- C 、222
- D 、202
- 3 【客观案例题】9月1日沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，其证券投资基金持有的股票组合为3.24亿元，与沪深300指数的β系数为0.9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为股票组合进行保值，该基金应卖出（）手股指期货合约。
- A 、200
- B 、180
- C 、222
- D 、202
- 4 【客观案例题】9月1日沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，其证券投资基金持有的股票组合为3.24亿元，与沪深300指数的β系数为0.9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为股票组合进行保值，该基金应卖出（）手股指期货合约。
- A 、200
- B 、180
- C 、222
- D 、202
- 5 【客观案例题】9月1日沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，其证券投资基金持有的股票组合为3.24亿元，与沪深300指数的β系数为0.9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为股票组合进行保值，该基金应卖出（）手股指期货合约。
- A 、200
- B 、180
- C 、222
- D 、202
- 6 【客观案例题】9月1日沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，其证券投资基金持有的股票组合为3.24亿元，与沪深300指数的β系数为0.9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为股票组合进行保值，该基金应卖出（）手股指期货合约。
- A 、200
- B 、180
- C 、222
- D 、202
- 7 【客观案例题】9月1日沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，其证券投资基金持有的股票组合为3.24亿元，与沪深300指数的β系数为0.9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为股票组合进行保值，该基金应卖出（）手股指期货合约。
- A 、200
- B 、180
- C 、222
- D 、202
- 8 【客观案例题】9月1日沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，其证券投资基金持有的股票组合为3.24亿元，与沪深300指数的β系数为0.9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为股票组合进行保值，该基金应卖出（）手股指期货合约。
- A 、200
- B 、180
- C 、222
- D 、202
- 9 【客观案例题】9月1日沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，其证券投资基金持有的股票组合为3.24亿元，与沪深300指数的β系数为0.9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为股票组合进行保值，该基金应卖出（）手股指期货合约。
- A 、200
- B 、180
- C 、222
- D 、202
- 10 【客观案例题】9月1日沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，其证券投资基金持有的股票组合为3.24亿元，与沪深300指数的β系数为0.9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为股票组合进行保值，该基金应卖出（）手股指期货合约。
- A 、200
- B 、180
- C 、222
- D 、202
热门试题换一换
- 相对而言，与国际主要市场相比，我国股票市场总体静态市盈率水平远远高于全球各主要市场。
- 首席风险官的任职标准是：熟悉期货法律法规、诚信守法。（）
- 下列对于不同期权的时间价值说法正确的有（ ）。
- 选择入市的时机分为( )等步骤。
- 基差交易是将（）与套期保值交易结合在一起的操作。
- 以下适合用货币互换进行风险管理的情形有（）。
- 期货公司从事期货投资咨询业务可以（）。
- 从投资者角度而言，股票收益互换可分为两类，一类是将固定收益交换为股价表现挂钩的浮动收益，另一类是将持股收益交换为固定收益（）。
- 首席风险官对于侵害客户和期货公司合法权益的指令或者授意应当予以拒绝；必要时，应当及时向（ ）报告。
- 下列属于定性分析方法的是（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
dbV7e