- 客观案例题
题干:某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品,产品的基本条款如下表所示:[up/201706/c5e40242866240e28ccc1199589bba71.png]
题目: 假如场内市场上存在当年12月28日到期的铜看涨期权,执行价为 40000元/吨,价格为2296元/吨,Delta值为0. 5151元。那么,该金融机构利用该期权进行风险对冲时,需买入的数量为()手。 - A 、4803手
- B 、4903手
- C 、5003手
- D 、5103手
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参考答案
【正确答案:B】
买入数量=2525.5÷0.5151=4903手
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- B 、841000
- C 、100500
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