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【正确答案:D】
产品的杠杆设定为120%,即参与率为120%,那么需要用于建立期权头寸的资金为:120%×12.68%=15.22%,即面值的15.22%;而发行费用为0.75%,,则剩有:100%-15.22%-0.75%=84.03%,即面值的84.03%用于建立债券的头寸;这部分资金在期末时的价值为:,所以产品的保本比例在95%左右。
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