- 客观案例题
题干：某家信用评级为AAA级的商业银行目前发行3年期有担保债券的利率为4.26%。现该银行要发行一款保本型结构化产品，其中嵌入了一个看涨期权的多头，产品的面值为100。而目前3年期的看涨期权的价值为产品面值的12.68%,银行在发行产品的过程中,将收取面值的0.75%作为发行费用,且产品按照面值发行。
题目：如果将产品的杠杆设定为120%,则产品的保本比例在（）左右。 - A 、80%
- B 、83%
- C 、90%
- D 、95%
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参考答案【正确答案：D】
产品的杠杆设定为120%，即参与率为120%；那么需要用于建立期权头寸的资金是面值的15.22% : （120% × 12.68% =15.22%），再扣除发行费用 0.75%,，则剩有：100% -15.22% -0. 75% =84.03%，这部分资金就是用于建立债券的头寸。这些资金在期末时的价值为：
，所以产品的保本比例在95%左右。
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