- 客观案例题
题干:黄金现货价格为300元,3个月的存储成本(现值)为6元,无风险年利率为4%(连续复利计息)。
题目:若3个月后到期的黄金期货的价格为()元,则可采取“以无风险利率4%借入资金,购买现货和支付存储成本,同时卖出期货合约”的套利策略。 - A 、297
- B 、309
- C 、300
- D 、312
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参考答案
【正确答案:D】
3个月后到期的黄金期货的理论价格为:,当实际期货价格“高于”理论价格时,套利者以无风险利率借入金额为S0+U的资金,用来购买一单位的标的商品和支付存储成本,同时卖出一单位商品的远期台约,可以盈利,且在时刻T可以得到套利收益为:。因此,期货价格应大于309元,选项D符合条件。
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