- 客观案例题
题干：黄金现货价格为300元，3个月的存储成本（现值）为6元，无风险年利率为4%（连续复利计息）。
题目：若3个月后到期的黄金期货的价格为（）元，则可采取“以无风险利率4%借入资金，购买现货和支付存储成本，同时卖出期货合约”的套利策略。 - A 、297
- B 、309
- C 、300
- D 、312
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参考答案【正确答案：D】
3个月后到期的黄金期货的理论价格为：
当实际期货价格“高于”理论价格时，套利者以无风险利率借入金额为S0+U的资金，用来购买一单位的标的商品和支付存储成本，同时卖出一单位商品的远期台约，可以盈利，且在时刻T可以得到套利收益为：
。因此，期货价格应 大于309元，选项D符合题意。
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