- 客观案例题
题干：当前股票价格为20元，无风险年利率为10%（连续复利计息），签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约（不计交易成本）。
题目：若远期价格为（）元（精确到小数点后一位），则理论上存在套利机会。 - A 、20.5
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- C 、22.5
- D 、23.5
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参考答案【正确答案：A,B,C,D】
不支付收益的投资性资产的远期合约价格为：
。如果市场价格与理论价格不一致，则存在套利的机会。因此，题中四种情况在理论上都存在套利机会。
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