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  • 客观案例题
    题干:当前股票价格为20元,无风险年利率为10%(连续复利计息),签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。
    题目:若远期价格为()元(精确到小数点后一位),则理论上存在套利机会。
  • A 、20.5
  • B 、21.5
  • C 、22.5
  • D 、23.5

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参考答案

【正确答案:A,B,C,D】

不支付收益的投资性资产的远期合约价格为:。如果市场价格与理论价格不一致,则存在套利机会。因此,选项ABCD理论上都存在套利机会。

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