- 客观案例题
题干:3月25日,某卫浴公司与某期货风险管理公司签订合作套保协议,委托期货风险管理公司设计铜买入套期保值方案。协议规定,双方合作铜套保数量为1000吨,卫浴公司要付出的风险外包成本率P=3%,并且双方签订的回购执行价格为三个月后当地铜的现货价格。当日当地现货市场铜价为46000元/吨。期货风险管理公司以45500元/吨的价格买入200手6月份沪铜期货合约,同时买入执行价格为45500元/吨的沪铜看跌期权,支付权利金200元/吨。
题目:6月25日,铜期货价格下跌至43 500元/吨,当天长江有色金属市场铜现货价格平均价为43100元/吨。通过套保,期货风险管理公司的盈亏为()。 - A 、亏损2000元/吨
- B 、盈利2900元/吨
- C 、亏损3380元/吨
- D 、盈利4080元/吨
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参考答案
【正确答案:D】
卫浴公司支付给期货风险管理公司的铜协议价格为:46000× (1+3%) =47380元/吨。期货风险管理公司在期货市场:期货合约亏损为,45500-43500=2000元/吨,买进看跌期权盈利为(45500-43500)-200=1800元/吨,期货市场总的亏损为2000-1800=200元/吨;在现货市场回购盈利为: 47380-43100=4280元/吨;期货风险管理最终盈利为4280-200=4080元/吨。。
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