- 单选题某交易者5月10日在反向市场买入10手7月豆油期货合约的同时卖出10手9月豆油期货合约，建仓时的价差为120元/吨，不久，该交易者将上述合约平仓后获得净盈利10000元（不计手续费等费用），则该交易者平仓时的价差为（）元/吨。（豆油期货合约为10吨/手）
- A 、20
- B 、220
- C 、100
- D 、120
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：B】
由于期货市场是反向市场，可知，7月的期货价格 > 9月的期货价格，而买入7月期货合约的同时卖出9月期货合约，相当于是买入套利。建仓时价差为120，则价差扩大会盈利。
假设，平仓时的价差为X，则（X-120）×10手×10吨/手=10000元，可计算出平仓时，价差X为220元/吨。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】某交易者5月10日在反向市场买入10手7月豆油期货合约的同时卖出10手9月豆油期货合约，建仓时的价差为120元/吨，不久，该交易者将上述合约平仓后获得净盈利10000元（不计手续费等费用），则该交易者平仓时的价差为（ ）元/吨。（豆油期货合约交易单位：10吨/手）
- A 、20
- B 、220
- C 、100
- D 、120
- 2 【单选题】某交易者5月10日在反向市场买入10手7月豆油期货合约的同时卖出10手9月豆油期货合约，建仓时的价差为120元/吨，不久，该交易者将上述合约平仓后获得净盈利10000元（不计手续费等费用），则该交易者平仓时的价差为（）元/吨。（豆油期货合约为10吨/手）
- A 、20
- B 、220
- C 、100
- D 、120
- 3 【单选题】某交易者5月10日在反向市场买入10手7月豆油期货合约的同时卖出10手9月豆油期货合约，建仓时的价差为120元/吨，不久，该交易者将上述合约平仓后获得净盈利10000元（不计手续费等费用），则该交易者平仓时的价差为（）元/吨。（豆油期货合约为10吨/手）
- A 、20
- B 、220
- C 、100
- D 、120
- 4 【单选题】某交易者5月10日在反向市场买入10手7月豆油期货合约的同时卖出10手9月豆油期货合约，建仓时的价差为120元/吨，不久，该交易者将上述合约平仓后获得净盈利10000元（不计手续费等费用），则该交易者平仓时的价差为（）元/吨。（豆油期货合约为10吨/手）
- A 、20
- B 、220
- C 、100
- D 、120
- 5 【单选题】某交易者5月10日在反向市场买入10手7月豆油期货合约的同时卖出10手9月豆油期货合约，建仓时的价差为120元/吨，不久，该交易者将上述合约平仓后获得净盈利10000元（不计手续费等费用），则该交易者平仓时的价差为（）元/吨。（豆油期货合约为10吨/手）
- A 、20
- B 、220
- C 、100
- D 、120
- 6 【单选题】某交易者5月10日在反向市场买入10手7月豆油期货合约的同时卖出10手9月豆油期货合约，建仓时的价差为120元/吨，不久，该交易者将上述合约平仓后获得净盈利10000元（不计手续费等费用），则该交易者平仓时的价差为（）元/吨。（豆油期货合约为10吨/手）
- A 、20
- B 、220
- C 、100
- D 、120
- 7 【单选题】某交易者5月10日在反向市场买入10手7月豆油期货合约的同时卖出10手9月豆油期货合约，建仓时的价差为120元/吨，不久，该交易者将上述合约平仓后获得净盈利10000元（不计手续费等费用），则该交易者平仓时的价差为（）元/吨。（豆油期货合约为10吨/手）
- A 、20
- B 、220
- C 、100
- D 、120
- 8 【单选题】某交易者5月10日在反向市场买入10手7月豆油期货合约的同时卖出10手9月豆油期货合约，建仓时的价差为120元/吨，不久，该交易者将上述合约平仓后获得净盈利10000元（不计手续费等费用），则该交易者平仓时的价差为（）元/吨。（豆油期货合约为10吨/手）
- A 、20
- B 、220
- C 、100
- D 、120
- 9 【单选题】某交易者5月10日在反向市场买入10手7月豆油期货合约的同时卖出10手9月豆油期货合约，建仓时的价差为120元/吨，不久，该交易者将上述合约平仓后获得净盈利10000元（不计手续费等费用），则该交易者平仓时的价差为（）元/吨。（豆油期货合约为10吨/手）
- A 、20
- B 、220
- C 、100
- D 、120
- 10 【单选题】某交易者5月10日在反向市场买入10手7月豆油期货合约的同时卖出10手9月豆油期货合约，建仓时的价差为120元/吨，不久，该交易者将上述合约平仓后获得净盈利10000元（不计手续费等费用），则该交易者平仓时的价差为（）元/吨。（豆油期货合约10吨/手）
- A 、20
- B 、220
- C 、100
- D 、120
热门试题换一换
- 从价格预测的准确性来看，经验显示，大型投机商强于大型对冲机构，大型对冲机构强于小型交易者。
- 全面结算会员期货公司对非结算会员的所有结算科目的（）应当与期货交易所保持一致。
- 期货从业人员不得以本人或者他人名义从事期货交易。
- 通常，采购经理人指数ISM与贵金属价格变化密切相关。简单地说，在其他因素不变的条件下，ISM指数持续上涨，金价（）概率大。
- 期货交易的基本特征可归纳为( )。
- 下列关于期权内涵价值和时间价值的说法，正确的的是（）。
- 期货交易所行情信息表中，“买价”的含义是（）。
- 某债券组合有3只债券，各自投资金额为200万元，300万元和500万元，各自的久期为3，4，5，则债券组合的久期为（）。
- 技术分析中，根据期货价格形态可分为（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
r9Rbn