- 单选题某交易者5月10日在反向市场买入10手7月豆油期货合约的同时卖出10手9月豆油期货合约,建仓时的价差为120元/吨,不久,该交易者将上述合约平仓后获得净盈利10000元(不计手续费等费用),则该交易者平仓时的价差为()元/吨。(豆油期货合约10吨/手)
- A 、20
- B 、220
- C 、100
- D 、120
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参考答案
【正确答案:B】
反向市场,可知7月期货合约价格高于9月期货合约价格,买入7月期货合约同时卖出9月期货合约,属于买入套利,价差扩大盈利。
建仓时价差为120,假设平仓时的价差为X,则(X-120)×10手×10吨/手=10000元,可计算出平仓时价差X为220元/吨。
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