- 多选题瑞士法郎和美元2个月连续复利利率分别为2%和7%,瑞士法郎的现货汇率为0.6500美元,2个月期的瑞士法郎期货价格为0.6600美元,则()。
- A 、瑞士法郎期货和现钞之间存在套利机会
- B 、瑞士法郎期货和现钞之间不存在套利机会
- C 、可以通过借瑞士法郎期现钞卖出,再买入瑞士法郎期货来套利
- D 、可以通过借美元买瑞士法郎,再卖瑞士法郎期货来套利
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参考答案
【正确答案:A,D】
瑞士法郎期货的理论价格为:实际价格高于理论价格,存在套利机会。可采取借美元买瑞士法郎,再卖瑞士法郎期货来套利的策略。选项AD正确。
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- A 、亏损2625美元
- B 、盈利2625美元
- C 、亏损6600美元
- D 、盈利6600美元
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- A 、瑞士法郎期货和现钞之间存在套利机会
- B 、瑞士法郎期货和现钞之间不存在套利机会
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