- 单选题1991—1993年间，德国金属公司（MG）向客户承诺10年内按固定价格陆续交付石油产品，合同规模一度高达1.6亿桶。MG利用期货采取循环套保（也称滚动套保）对冲风险，套保比率为1。随着石油价格持续下跌，MG最终放弃了套保头寸，损失超过10亿美元。在该案例中，MG的套保策略是通过（ ）。
- A 、买入套期保值，规避油价上涨的风险
- B 、卖出套期保值，规避油价下跌的风险
- C 、买入套期保值，规避油价下跌的风险
- D 、卖出套期保值，规避油价上涨的风险
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参考答案【正确答案：A】
此案例中MG公司与客户签订的协议中，产品卖出价格已经确定，为防止原材料成本，即油价上涨带来风险，因而选择买入套保。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】1991—1993年间，德国金属公司（MG）向客户承诺10年内按固定价格陆续交付石油产品，合同规模一度高达1.6亿桶。MG利用期货采取循环套保（也称滚动套保）对冲风险，套保比率为1。随着石油价格持续下跌，MG最终放弃了套保头寸，损失超过10亿美元。MG套期保值采用循环套保方式的原因是（ ）。
- A 、不存在与其合同期限相匹配的期货合约
- B 、到期期限短的期货合约往往流动性较强
- C 、可以降低套期保值的交易成本
- D 、可以规避套期保值的基差风险
- 2 【多选题】1991—1993年间，德国金属公司（MG）向客户承诺10年内按固定价格陆续交付石油产品，合同规模一度高达1.6亿桶。MG利用期货采取循环套保（也称滚动套保）对冲风险，套保比率为1。随着石油价格持续下跌，MG最终放弃了套保头寸，损失超过10亿美元。MG的亏损表明了套期保值过程中存在（ ）。
- A 、资金管理风险
- B 、基差风险
- C 、信用风险
- D 、流动性风险
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- 4 【客观案例题】某公司在6个月后将从德国进口一批设备，为此需要一笔欧元，图中反应了欧元兑人民币走势，为了对冲汇率波动的市场风险，合理的策略是（）。
- A 、买进外汇看跌期权
- B 、卖出外汇看跌期权
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- C 、欧元升值，应做欧元期货的多头套期保值
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- B 、卖出外汇看跌期权
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- B 、卖出外汇看跌期权
- C 、买进外汇看涨期权
- D 、卖出外汇看涨期权
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- 9 【客观案例题】某公司在6个月后将从德国进口一批设备，为此需要一笔欧元，图中反应了欧元兑人民币走势，为了对冲汇率波动的市场风险，合理的策略是（）。
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- B 、卖出外汇看跌期权
- C 、买进外汇看涨期权
- D 、卖出外汇看涨期权
- 10 【单选题】美国某公司从德国进口价值为1000万欧元的商品，2个月后以欧元支付货款，当美元的即期汇率为1.0890，期货价格为1.1020，该公司担心（）。
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