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选择题假设一家金融机构以市场价值表示的简化资产负债表中，资产=1000亿元，负债=800亿元，资产久期为5年，负债久期为4年，久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化对该金融资产价值的影响为（）亿元。
A 、25
B 、-25
C 、-23.81
D 、23.81

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参考答案

【正确答案：C】

选项C正确：用表示总资产的加权平均久期，表示总资产，R为市场利率，当市场利率变动时，资产的变化可表示为：，代入数据可得△VA=-[5×1000×(5.5%-5%)/(1+5%)]=-23.81。

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