- 选择题假设一家金融机构以市场价值表示的简化资产负债表中,资产=1000亿元,负债=800亿元,资产久期为5年,负债久期为4年,久期分析法,如果年利率从5%上升到5.5%,则利率变化对该金融资产价值的影响为()亿元。
- A 、25
- B 、-25
- C 、-23.81
- D 、23.81
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参考答案
【正确答案:C】
选项C正确:用表示总资产的加权平均久期,表示总资产,R为市场利率,当市场利率变动时,资产的变化可表示为:,代入数据可得△VA=-[5×1000×(5.5%-5%)/(1+5%)]=-23.81。
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